Sharpe ratio
Return berlebih per satuan risiko: makin tinggi makin efisien.
Rumus
Sharpe = (Return − Rf) ÷ σCara menyuruh agent
✕ Kurang tepat
“Return-nya sepadan risikonya?”
✓ Lebih tepat
“Hitung Sharpe ratio tahunan: excess return vs SBN dibagi annualized volatility.”
Risk-free rate dan annualisasi harus konsisten.
Yang perlu dicek di jawaban agent
Pembilang memakai excess return, penyebut volatilitas periode sama.
Uji pemahamanmu
Kuis 10 soal, sekitar 5 menit, gratis tanpa login.
Istilah terkait
Latih istilah ini di kasus Pak Budi (investor ritel)
Portofolio Pak Budi: saham mana yang paling berisiko?
Lihat kasus