Evaluasi strategi
P&L, win rate, expectancy, dan kurva ekuitas.
Gross P&LGross profit and loss · Laba kotor trading
Total untung-rugi trading sebelum dikurangi biaya transaksi.
Net P&LNet profit and loss · Laba bersih trading
Untung-rugi final setelah semua biaya transaksi dikurangkan.
Realized P&L
Untung-rugi yang sudah dikunci karena posisi sudah ditutup.
Unrealized P&LFloating P&L
Untung-rugi semu dari posisi yang masih terbuka dan bisa berubah.
Win rate
Persentase trade yang berakhir untung dari total trade.
Average win
Rata-rata untung dari trade-trade yang menang saja.
Average loss
Rata-rata rugi dari trade-trade yang kalah saja (nilai positif sebagai besaran).
Payoff ratio
Perbandingan rata-rata menang vs rata-rata kalah.
Expectancy
Rata-rata untung-rugi per trade dalam jangka panjang.
Profit factor
Total untung kotor dibagi total rugi kotor: di atas 1 berarti profit.
Equity curve
Grafik pertumbuhan modal dari waktu ke waktu hasil strategi.
Walk-forward & out-of-sample testingWalk-forward · Out-of-sample
Walk-forward mengulang backtest maju per periode agar parameter terus diuji di data baru; out-of-sample adalah jatah data tersembunyi untuk validasi jujur.